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| 分数跳-扩散过程下可转换债券定价 | |
| 引用本文： | 李军,薛红,李艳伟.分数跳-扩散过程下可转换债券定价[J].佳木斯大学学报,2010,28(3):440-441,448. |
| 作者姓名： | 李军 薛红 李艳伟 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西,西安,710048 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
| 摘 要： | 在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 可转换债券定价 |
Convertible Bond Pricing in Fractional Jump -Diffusion Environment |
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| Keywords: | |
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