| 常利率因素的双险种风险模型 |
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| 引用本文： | 何树红,陈焱.常利率因素的双险种风险模型[J].云南大学学报(自然科学版),2004,26(6):465-469. |
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| 作者姓名： | 何树红 陈焱 |
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| 作者单位： | 云南大学数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 云南大学理 (工 )校级科研项目资助 (2 0 0 2Q0 2 0SL) |
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| 摘 要： | 引入了一类常利率因素的双险种风险模型,给出了初始准备金为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,初始准备金为u时破产概率的Cram啨r-Lundberg近似,及Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界.
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| 关 键 词： | 利率 破产概率 风险过程 |
| 文章编号： | 0258-7971(2004)06-0465-05 |
| 修稿时间： | 2004年1月15日 |
A risk model of double-type-insurance with constant interest |
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| HE Shu-hong,CHEN Yan.A risk model of double-type-insurance with constant interest[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2004,26(6):465-469. |
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| Authors: | HE Shu-hong CHEN Yan |
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| Institution: | Department of Mathematics, Yunnan University, Kunming 650091, China |
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| Abstract: | A double-type-insurance risk model with constant interest is introduced. Meanwhile, the explicit expression for the ruin probability Ψ(0), the Cramér-Lundberg approximation for the ruin probability Ψ(u), the explicit expression for Ψ(u) and its Lundberg upper bound are given. |
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| Keywords: | interest ruin probability risk process |
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