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多元广义压缩最小二乘估计
作者姓名:
孙孝前
摘 要:
引进了多元线性模型中回归系数β=Vec(B)的广义压缩最小二乘估计β(A),讨论了它的均方误差与均方残差的性质,指出了根据均方误差准则选取A值的主要缺陷,采用了一种选取A值的新准则Q(C),它包含均方程差准则和最小二乘准则作为特例,并从理论上证明了Q(C)准则的优良性。
关 键 词:
最小二乘估计 均方误差 多元分析 线性回归
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