| 有违约风险的欧式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 吴恒煜,吕江林,闵晓平.有违约风险的欧式期权定价[J].系统工程学报,2007,22(5):504-510,531. |
| |
| 作者姓名： | 吴恒煜 吕江林 闵晓平 |
| |
| 作者单位： | 1. 江西财经大学金融学院,江西,南昌,330013;中山大学管理学院,广东,广州,510275
2. 江西财经大学金融学院,江西,南昌,330013 |
| |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学资助;江西省教育厅科研项目;广东省自然科学基金;江西财经大学校科研和教改项目 |
| |
| 摘 要： | 为了研究违约风险对欧式期权定价的影响,允许随机利率与随机的对手公司负债,应用结构化方法,扩展了Klein(1996)的定价模型,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出交易对手负债固定、固定利率、固定利率与固定负债情形下的欧式期权以及标准欧式期权、交换期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.
|
| 关 键 词： | 违约风险 随机负债 挽回率 |
| 文章编号： | 1000-5781（2007）05-0504-07 |
| 收稿时间： | 2005-03-23 |
| 修稿时间： | 2005-03-232006-01-18 |
Valuation of European option subject to default risk |
| |
| WU Heng-yu,L Jiang-lin,MIN Xiao-ping.Valuation of European option subject to default risk[J].Journal of Systems Engineering,2007,22(5):504-510,531. |
| |
| Authors: | WU Heng-yu L Jiang-lin MIN Xiao-ping |
| |
| Institution: | WU Heng-yu,L(U) Jiang-lin,MIN Xiao-ping |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | default risk stochastic liabilities recovery rate |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
