非—Lipschitz条件下随机微分效用

研究了由Ｄｕｆｆｉｅ和Ｅｐｓｔｅｉｎ等创立的随机微分效用理论。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一发及以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性，对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论。