g-期望框架下Choquet期望在风险度量中的应用 |
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摘 要: | 本文在倒向随机微分方程(BSDE)框架下研究由g-容度诱导的Choquet期望在风险度量领域的相关性质,得到Choquet期望表示为一致风险度量的充分必要条件,即g-容度具有二次交替性。在g-容度满足二次交替的条件下,得到当g-期望受控于Choquet期望时,g-期望关于示性函数具有超齐次性与次可加性。
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Choquet Expectations and their Applications about Risk Measures in the Framework of g-Expectations |
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