| 高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计 |
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| 引用本文： | 黄晓薇,王德辉,宋立新.高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计[J].吉林大学学报(理学版),2004,42(2):151-157. |
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| 作者姓名： | 黄晓薇 王德辉 宋立新 |
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| 作者单位： | 吉林大学数学学院,长春,130012;吉林大学数学学院,长春,130012;吉林大学数学学院,长春,130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:10271049). |
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| 摘 要： | 采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计, 给出此估计的相合性和随机模拟结果, 并用该方法对深沪股市数据进行了分析
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| 关 键 词： | 高维ARCH(q)模型 拟似然估计 核密度估计 |
| 文章编号： | 1671-5489(2004)02-0151-07 |
| 收稿时间： | 2003-04-29 |
| 修稿时间： | 2003年4月29日 |
Estimation of noise's density function in multivariate ARCH(q) model |
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| HUANG Xiao-wei,WANG De-hui,SONG Li-xin.Estimation of noise's density function in multivariate ARCH(q) model[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2004,42(2):151-157. |
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| Authors: | HUANG Xiao-wei WANG De-hui SONG Li-xin |
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| Institution: | College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | The present paper is proposed a method to estimate the density function of the noise in the vector ARCH(q) model by means of kernel estimation. The consistency of the estimator and the simulation results are presented. Furthermore, as the application of this method, we have analyzed the data of Shenzhen and Shanghai stockmarket. |
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| Keywords: | vector ARCH(q) model quasi-maximum likelihood estimation kernel estimation |
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