| 时间序列条件矩持续和协同持续性研究 |
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| 引用本文： | 李松臣,张世英.时间序列条件矩持续和协同持续性研究[J].系统工程学报,2008,23(2):129-137. |
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| 作者姓名： | 李松臣 张世英 |
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| 作者单位： | 1. 深圳大学数学与计算科学学院,广东,深圳,518060
2. 天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在ARMA-GARCHSK模型体系下给出了时间序列矩持续和矩协同持续存在的充分必要条件;最后给出了向量ARMA-GARCHSK模型矩协同持续的ARMA表示形式和误差修正模型.
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| 关 键 词： | 时间序列 非线性单整 条件矩协同持续 ARMA-GARCHSK模型 误差修正模型 时间序列 条件矩 协同持续性 研究 time series moments conditional copersistence 误差修正模型 表示形式 ARMA 向量 持续存在 体系 形的表现 四阶矩 三阶矩 框架 数学 统一 |
| 文章编号： | 1000-5781(2008)02-0129-08 |
| 修稿时间： | 2006年12月18 |
Study of persistence and copersistence for conditional moments of time series |
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| LI Song-chen,ZHANG Shi-ying.Study of persistence and copersistence for conditional moments of time series[J].Journal of Systems Engineering,2008,23(2):129-137. |
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| Authors: | LI Song-chen ZHANG Shi-ying |
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