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不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度
作者姓名:
朱捷
王生喜
王杰
作者单位:
1. 广东科技学院;2. 厦门大学嘉庚学院
摘 要:
基于多维扩散过程所驱动的不完备市场,引入虚拟证券,研究了不同准则下的最优鞅测度问题.首次提出了均方误差次优准则及相对均方差次优准则,并在上述两个准则下,得到了鞅测度的显式表达,验证了上述鞅测度在二阶矩意义上与极小鞅测度、相对熵极小鞅测度以及方差最优鞅测度无差异.
关 键 词:
不完备市场
虚拟证券
最优鞅测度
未定权益
对冲策略
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