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| 不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度 | |
| 引用本文： | 朱捷,王生喜,王杰.不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2022(5):604-609+632. |
| 作者姓名： | 朱捷 王生喜 王杰 |
| 作者单位： | 1. 广东科技学院;2. 厦门大学嘉庚学院 |
| 摘 要： | 基于多维扩散过程所驱动的不完备市场，引入虚拟证券，研究了不同准则下的最优鞅测度问题.首次提出了均方误差次优准则及相对均方差次优准则，并在上述两个准则下，得到了鞅测度的显式表达，验证了上述鞅测度在二阶矩意义上与极小鞅测度、相对熵极小鞅测度以及方差最优鞅测度无差异. |
| 关 键 词： | 不完备市场 虚拟证券 最优鞅测度 未定权益 对冲策略 |