| 随机缴费流下DC型企业年金基金的动态投资策略 |
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| 引用本文： | 翟永会,王易玮,高清慧. 随机缴费流下DC型企业年金基金的动态投资策略[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2020, 48(2): 6-13. DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2020.02.002 |
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| 作者姓名： | 翟永会 王易玮 高清慧 |
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| 作者单位： | 河南师范大学商学院,河南新乡453007,河南师范大学商学院,河南新乡453007,河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 |
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| 基金项目： | 河南省高等学校重点科研项目;国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目 |
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| 摘 要： | 在连续时间金融市场中建立了具有最低保障约束的缴费确定型(DC)企业年金资产配置模型,选择Vasicek模型刻画利率,建立新的随机缴费流模型,选择CARA效用函数,在满足企业年金终期财富超过最低保障的约束条件下得到了使终期财富期望效用最大的配置策略,最后对基金的最优策略进行数值模拟分析,分析结果表明最优策略具有生命周期投资风格的特征.
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| 关 键 词： | 企业年金 最低保障 随机控制 鞅方法 |
Optimal investment strategies for DC occupational pension fund based stochastic contribution flow model:under the constraint of a minimum guarantee |
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| Zhai Yonghui,Wang Yiwei,Gao Qinghui. Optimal investment strategies for DC occupational pension fund based stochastic contribution flow model:under the constraint of a minimum guarantee[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science), 2020, 48(2): 6-13. DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2020.02.002 |
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| Authors: | Zhai Yonghui Wang Yiwei Gao Qinghui |
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