| 重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差 |
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| 引用本文： | 肖鸿民,赵弘宇,王占魁. 重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2020, 48(3): 1-5. DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2020.03.001 |
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| 作者姓名： | 肖鸿民 赵弘宇 王占魁 |
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| 作者单位： | 西北师范大学数学与统计学院,兰州730070,西北师范大学数学与统计学院,兰州730070,西北师范大学数学与统计学院,兰州730070 |
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| 摘 要： | 讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.
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| 关 键 词： | 延迟索赔 S族 停时 精细大偏差 |
The precise large deviations for a delayed-claims risk process of heavy-tailed variables in S |
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| Xiao Hongmin,Zhao Hongyu,Wang Zhankui. The precise large deviations for a delayed-claims risk process of heavy-tailed variables in S[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science), 2020, 48(3): 1-5. DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2020.03.001 |
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| Authors: | Xiao Hongmin Zhao Hongyu Wang Zhankui |
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