| 基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析 |
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| 引用本文： | 江松明,王沁,刘曦,昌春艳. 基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析[J]. 吉首大学学报(自然科学版), 2013, 34(4): 26-30 |
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| 作者姓名： | 江松明 王沁 刘曦 昌春艳 |
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| 作者单位： | 西南交通大学数学学院,四川成都,610031 |
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| 基金项目： | 2009教育部人文社会科学研究项目，西南交通大学“希望之星”资助，中央高校基本科研业务费专项资金资助 |
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| 摘 要： | 建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成交量之间存在上尾高的非对称相关,以及很弱的正相关的特征.
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| 关 键 词： | Copula函数 收益率 成交量 相关性 |
Dependence Relationship Between the Returns and Volume of Stock Based on the Copula Model |
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| JIANG Song-ming , WANG Qin , LIU Xi , CHANG Chun-yan. Dependence Relationship Between the Returns and Volume of Stock Based on the Copula Model[J]. Journal of Jishou University(Natural Science Edition), 2013, 34(4): 26-30 |
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| Authors: | JIANG Song-ming WANG Qin LIU Xi CHANG Chun-yan |
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