| 深市股指波动性的实证研究 |
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| 引用本文： | 段星德,周伟峰.深市股指波动性的实证研究[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2010,27(3):230-234. |
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| 作者姓名： | 段星德 周伟峰 |
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| 作者单位： | 楚雄师范学院数学系,云南,楚雄,675000 |
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| 摘 要： | 运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的波动率,最适合的GARCH模型是什么2个问题。计算结果显示,对深证综指日收益率的波动而言,EGARCH-M(1,1)模型的拟合效果较好,而GARCH-M(1,1)则能较好地拟合深证成指日收益率的波动。同时,还对这两个股指日收益率的波动率进行了预测。
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| 关 键 词： | 深证综指 深证成指 GARCH类模型 波动率 |
The Volatility of Shenzhen Stock Index |
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| DUAN Xing-de,ZHOU Wei-feng.The Volatility of Shenzhen Stock Index[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2010,27(3):230-234. |
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| Authors: | DUAN Xing-de ZHOU Wei-feng |
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