我国金融控股公司经济资本及风险量化管理 |
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作者姓名: | 戴钰 |
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作者单位: | 武汉理工大学经济学院;长沙理工大学文法学院 |
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基金项目: | 教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目(NCET-09-0329);国家社会科学基金重点资助项目(12AJL007);湖南省社会科学基金资助项目(11YBA006);湖南省自科基金资助项目(S2011J50431510) |
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摘 要: | 随着我国经济的发展,金融控股公司的形式逐渐引入国内,但是多元化经营使金融控股公司所面临的风险复杂化。在此背景下,本文采用经济资本来解决金融控股公司风险类型和业务交叉的风险合并问题。在一定假设的基础上将TailVaR风险测量函数应用到我国金融控股公司的风险管理上,进而估算出我国金融控股公司的经济资本量。结果表明我国证券保险业所面临的风险普遍高于银行业,而金融控股公司的经营形式较好的分散了各个子公司的经营风险,这为我国金融控股公司经营形式的推广提供了依据。
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关 键 词: | 金融控股公司 TailVaR 风险度量 经济资本 |
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