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| 概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真 | |
| 引用本文： | 郭志钢,张晶,朱小梅,潘昱. 概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真[J]. 北京联合大学学报(自然科学版), 2005, 19(3): 40-44 |
| 作者姓名： | 郭志钢 张晶 朱小梅 潘昱 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学,研究生部,成都,614202 2. 西南交通大学,成都,610031 3. 西南石油学院,计算机科学学院,成都,610500 |
| 摘 要： | 提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率,并且计算结果满足投资者的收益和风险要求. |
| 关 键 词： | VaR 概率准则 证券组合 蒙特卡罗模拟 遗传算法 概率准则 意义 证券组合模型 遗传算法 优化仿真 Probability Criterion Problem Portfolio Investment 收益和风险 投资者 结果 计算效率 收敛性 模拟技术 实际数据 收益率分布 情况 任意分布 证券收益率 求解算法 |
| 文章编号： | 1005-0310（2005）03-0040-05 |
| 收稿时间： | 2005-04-27 |
| 修稿时间： | 2005-04-27 |
An Optimum-simulation-based Genetic Algorithm for Solving VaR aimed Portfolio Investment Problem With Probability Criterion |
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| GUO Zhi-gang,ZHANG Jing,ZHU Xiao-mei,PAN Yu. An Optimum-simulation-based Genetic Algorithm for Solving VaR aimed Portfolio Investment Problem With Probability Criterion[J]. Journal of Beijing Union University, 2005, 19(3): 40-44 | |
| Authors: | GUO Zhi-gang ZHANG Jing ZHU Xiao-mei PAN Yu |
| Abstract: | An optimum-simulation-base genetic algorithm is devised for solving VaR-aimed portfolio investment model with probability criterion. By combining Monte Carlo simulation with genetic algorithm an optimum way is programmed. It can be used to solve all kinds of problems of any distribution form without considering the distribution of rate of the return. Examples show that this algorithm is convergent and efficient and fits into investors' return and risk demands. |
| Keywords: | VaR probability criterion portfolio investment Monte Carlo simulation genetic algorithm |
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