| 期权稳健定价模型及实证 |
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| 引用本文： | 杨维强,彭实戈. 期权稳健定价模型及实证[J]. 山东大学学报(理学版), 2006, 41(2): 69-73 |
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| 作者姓名： | 杨维强 彭实戈 |
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| 作者单位： | 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100;山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 |
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| 摘 要： | 建立了期权稳健定价模型，给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式，并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
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| 关 键 词： | 正倒向随机微分方程 期权 稳健定价 模糊 标准普尔500指数 |
| 文章编号： | 1671-9352（2006）02-0069-05 |
| 收稿时间： | 2005-06-09 |
| 修稿时间： | 2005-06-09 |
Robust option pricing model and empirical performance |
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| YANG Wei-qiang,PENG Shi-ge. Robust option pricing model and empirical performance[J]. Journal of Shandong University, 2006, 41(2): 69-73 |
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| Authors: | YANG Wei-qiang PENG Shi-ge |
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| Affiliation: | School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China |
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| Abstract: | The robust option pricing model and the closed-form solution are given.Empirical performance of the model is studied by using data of S&P 500 index option. |
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| Keywords: | forward-backward stochastic differential equations option robust pricing ambiguity Standard & Poor 500 Index |
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