| 奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略 |
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| 引用本文： | 费为银,姚远浩,夏登峰.奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略[J].东华大学学报(自然科学版),2014,40(4):497-502. |
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| 作者姓名： | 费为银 姚远浩 夏登峰 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学规划基金资助项目，安徽省自然科学基金资助项目，安徽省高校自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题.在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随机控制理论刻画代理人期望效用,得到Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程给出代理人最优投资的显式解,最后对结果进行数值分析,定量分析了含糊和红利支付因素对代理人最优投资策略的影响.
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| 关 键 词： | 含糊厌恶 红利支付 固定供款 随机控制 最优投资策略 |
Optimal Investment Strategy for Pension with Dividend Payment under Knightian Uncertainty |
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| FEI Wei-yin,YAO Yuan-hao,XIA Deng-feng.Optimal Investment Strategy for Pension with Dividend Payment under Knightian Uncertainty[J].Journal of Donghua University,2014,40(4):497-502. |
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| Authors: | FEI Wei-yin YAO Yuan-hao XIA Deng-feng |
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| Institution: | FEI Wei-yin;YAO Yuan-hao;XIA Deng-feng;School of Mathematics and Physics,Anhui Polytechnic University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ambiguity aversion dividend payment defined contribution stochastic control optimal investment strategy |
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