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| 基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择 | |
| 作者姓名： | 凌俊 黄婧颖 谢湘生 杨超进 谭艳娴 |
| 作者单位： | 广东工业大学管理学院,广东广州510520 |
| 基金项目： | 广东工业大学学生社会科学研究课题“中国A股市场股票投资组合构建的新思路”;广东工业大学大学生创新创业训练计划项目“基于HURST指数和EMD分析的股票投资组合构建研究”. |
| 摘 要： | 基于统计假设检验、财务分析以及ARMA预测模型,并采用一个扩展均值-方差投资组合模型,研究了在我国A股市场构建具有实践意义的投资组合的问题.结果表明,由本研究分析框架得到的投资组合是比较有效的,该组合的实际月收益率最小值为8.2%,且在实际的股票投资中具有较强的操作性;同时,投资组合是一个动态过程,需要根据预测和实际运行情况不断进行修正. |
| 关 键 词： | 投资组合 ARMA模型 收益率 股票市场 均值-方差模型 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |