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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于模糊熵和Yager熵的投资组合优化模型
作者姓名:
周荣喜
王迪
展宇
李小毛
作者单位:
北京化工大学经济管理学院,北京,100029;江西农业大学理学院,南昌,330045
摘 要:
通过引入"可信度"作为模糊变量的计量方法,以模糊熵和Yager熵为基础构建了一个新的投资组合优化模型。数值模拟比较发现,在几乎不降低投资组合收益率的情况下,新模型在投资组合权重配置合理性方面改善明显。实证研究进一步表明:新模型可以有效分散投资风险,降低投资者在真实的金融市场中遭受重大损失的概率,可为投资者提供决策参考。
关 键 词:
模糊熵
Yager熵
投资组合权重
投资组合优化模型
收稿时间:
2015-04-10
本文献已被
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