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| DEA方法在投资组合中的应用 | |
| 引用本文： | 崔玉泉,马立杰,赵晶,白金燕.DEA方法在投资组合中的应用[J].山东大学学报(理学版),2011,46(2):82-88. |
| 作者姓名： | 崔玉泉 马立杰 赵晶 白金燕 |
| 作者单位： | 1. 山东大学数学学院,山东济南,250100 2. 山东师范大学数学学院,山东济南,250104 3. 中国科学技术大学科技处,安徽合肥,230026 4. 中国人民大学统计学院,北京,100872 |
| 基金项目： | 山东省自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出了有效证券的判定,进一步给出确定这些有效证券的最优投资组合方法及如何确定不同时间段的证券最优投资组合方式。 |
| 关 键 词： | 投资组合 收益率 风险 数据包络分析 相对有效性 |
Application of DEA method On identifying a portfolio |
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| CUI Yu-quan,MA Li-jie,ZHAO Jing,BAI Jin-yan.Application of DEA method On identifying a portfolio[J].Journal of Shandong University,2011,46(2):82-88. | |
| Authors: | CUI Yu-quan MA Li-jie ZHAO Jing BAI Jin-yan |
| Institution: | 1.School of Mathematics,Shandong University,Jinan 250100,Shandong,China; 2.School of Mathematics,Shandong Normal University,Jinan 250104,Shandong,China; 3.Division of Science and Technology,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,Anhui,China; 4.School of Statistics,Renmin University of China,Beijing 100872,China) |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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