| 国债市场中的套利机会研究 |
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| 引用本文： | 方曙红,谢治宇.国债市场中的套利机会研究[J].复旦学报(自然科学版),2008,47(2):238-242. |
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| 作者姓名： | 方曙红 谢治宇 |
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| 作者单位： | 复旦大学,管理学院,财务金融系,上海,200433 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目
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国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 基于现金流匹配的思想,考虑不同期限发生现金流量的债权间的套利机会,并考虑了上海证券交易所国债交易中套利机会的存在性.
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| 关 键 词： | 国债 现金流匹配 套利机会 |
| 文章编号： | 0427-7104(2008)02-0238-05 |
| 修稿时间： | 2007年2月5日 |
Arbitrage Opportunities in Treasury Bonds Markets |
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| FANG Shu-hong,XIE Zhi-yu.Arbitrage Opportunities in Treasury Bonds Markets[J].Journal of Fudan University(Natural Science),2008,47(2):238-242. |
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| Authors: | FANG Shu-hong XIE Zhi-yu |
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| Abstract: | Based on the cash flow matching method, the arbitrage opportunities yielded in the bonds of different cash flow patterns are investigated. Empirical analysis of the Treasury Bonds traded in the Shanghai Stock Exchange demonstrates the existence of the arbitrage opportunities. |
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| Keywords: | Treasury Bonds cash flow matching arbitrage opportunity |
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