| 负半方差风险下的证券组合投资模型研究 |
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| 引用本文： | 沈忠环.负半方差风险下的证券组合投资模型研究[J].三峡大学学报(自然科学版),2003,25(5):470-472. |
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| 作者姓名： | 沈忠环 |
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| 作者单位： | 三峡大学,理学院,湖北,宜昌,443002 |
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| 摘 要： | 在分析Markowitz模型、E-Sh风险测度模型及一种半方差模型的基础上，提出了一种新的半方差风险测度方法--负半方差风险，并结合案例说明了负半方差模型的优越性。
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| 关 键 词： | 证券组合投资 半方差风险 风险相关矩阵 负半方差模型 |
| 文章编号： | 1007-7081(2003)05-0470-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月28日 |
Research on Potrfolio Investment Models Under Semi-Variance Risk |
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| Shen Zhonghuan.Research on Potrfolio Investment Models Under Semi-Variance Risk[J].Journal of China Three Gorges University(Natural Sciences),2003,25(5):470-472. |
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| Authors: | Shen Zhonghuan |
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| Abstract: | Based on the analyzing Markowitz model, E-Sh risk measure model and a kind of semi-variance model,a measure model of a new semi-variance risk,negative semi-variance risk,is put forward. The superiority of this model is illustrated with some case. |
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| Keywords: | portfolio investment semi-variance risk risk correlation matrix |
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