| Mean—EaR模型的最优解及其有效边界 |
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| 引用本文： | 董晓娜,戴建锋,闫海峰.Mean—EaR模型的最优解及其有效边界[J].河南大学学报(自然科学版),2008,38(6). |
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| 作者姓名： | 董晓娜 戴建锋 闫海峰 |
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| 作者单位： | 1. 黄河水利职业技术学院,河南,开封,475003
2. 南京财经大学,江苏,南京,210046 |
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| 摘 要： | 在Black-Scholes金融市场假设下,利用在险收益风险测度(EaR*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界.
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| 关 键 词： | Black-Scholes金融市场 动态最优投资组合 风险测度 有效边界 |
Optimal Solution and Efficient Frontier of Mean-EaR* |
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| DONG Xiao-na,DAI Jian-feng,YAN Hai-feng.Optimal Solution and Efficient Frontier of Mean-EaR*[J].Journal of Henan University(Natural Science),2008,38(6). |
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| Authors: | DONG Xiao-na DAI Jian-feng YAN Hai-feng |
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