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| 欧式未定权益的一般定价公式及其应用 | |
| 引用本文： | 薛红,姚慧君.欧式未定权益的一般定价公式及其应用[J].长安大学学报(自然科学版),2002,22(1):85-88. |
| 作者姓名： | 薛红 姚慧君 |
| 作者单位： | 1. 西安工程科技学院数理系,陕西西安,710048 2. 西安工程科技学院机械系,陕西西安,710048 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅专项基金资助项目(01KJ137) |
| 摘 要： | 利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式。结合具体金融市场，给出欧式期权的定价公式，并将其应用到项目价值的评估。结果表明，利用期权方法计算项目净现值及所需参数比传统的净现值方法更合理和易于确定。 |
| 关 键 词： | 欧式期权 欧式未定权益 项目价值 随机微分方程 鞅方法 定价 |
| 文章编号： | 1007-4112(2002)01-0085-04 |
| 修稿时间： | 2000年3月9日 |
General pricing formula of European contingent claim and its application |
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