| 股票收益率分布的尾部行为研究 |
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| 引用本文： | 柳会珍,顾岚.股票收益率分布的尾部行为研究[J].系统工程,2005,23(2):74-77. |
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| 作者姓名： | 柳会珍 顾岚 |
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| 作者单位： | 中国人民大学,统计系,北京,100872 |
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| 摘 要： | 利用极值理论和方法，建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型，给出日收益率分布的尾概率，并对损失风险值进行了初步探讨。
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| 关 键 词： | 极值理论 极端日收益率 尾概率 损失风险 |
| 文章编号： | 1001-4098(2005)02-0074-04 |
A Study On Tail Behavior for Stock Returns Distribution |
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| LIU Hui-zhen,GU Nan.A Study On Tail Behavior for Stock Returns Distribution[J].Systems Engineering,2005,23(2):74-77. |
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| Authors: | LIU Hui-zhen GU Nan |
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| Abstract: | Generalized Pareto distributions for extreme daily return are modeled by using extreme value theory and methods. Tail probability for daily return distribution is presented, and preliminary approach of loss risk is taken. |
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| Keywords: | Extreme Value Theory Extreme Daily Return Tail Probability Loss Risk |
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