| 时间序列的局部影响分析 |
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| 引用本文： | 吕敏红,郭鹏江.时间序列的局部影响分析[J].西北大学学报,2011,41(1). |
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| 作者姓名： | 吕敏红 郭鹏江 |
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| 作者单位： | 西北大学数学系;西安航空技术高等专科学校教学管理科; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(50846021) |
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| 摘 要： | 目的研究时间序列模型中一次性探测所有异常点和强影响的方法。方法局部影响分析方法。结果时间序列模型中各数据点之间存在着一定的相关结构,这种相关结构使得异常点和强影响点产生的机理及相应的分析变得复杂。克服了数据删除对时间序列样本数据相依性的破坏和忽略。得出时间序列模型影响曲率的具体计算公式,从而可以一次性探测出所有的强影响点。最后给出了具体的数值实例,说明了文中结论的有效性。结论此方法可以一次性探测出所有的强影响点,与数据删除法相比,大大简化了计算量。
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| 关 键 词： | 局部影响 时间序列 曲率 扰动 AR(1)模型 |
Local influence in time series analysis |
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| L Min-hong,GUO Peng-jiang.Local influence in time series analysis[J].Journal of Northwest University(Natural Science Edition),2011,41(1). |
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| Authors: | L Min-hong GUO Peng-jiang |
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| Institution: | L(U) Min-hong,GUO Peng-jiang |
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| Abstract: | Aim To find an approach to detect all of the influence points at one time in time series model.Methods The local influence analysis of tench.Results The delete-points diagnostics procedure is not suitable for time series model due to the complicated dependence structure in the data.The curvature formula of local influenle can help us to detect all of the influence points in one time.In the end,a numerical example is given to illustrate the effectiveness of the conclusion.Conclusion This method can detect al... |
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| Keywords: | local influence time series curvature perturbation AR(1) models |
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