| 最小化损失概率的再保险和投资问题 |
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| 引用本文： | 张昕丽,孙文瑜.最小化损失概率的再保险和投资问题[J].南京师大学报,2013(1):1-9. |
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| 作者姓名： | 张昕丽 孙文瑜 |
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| 作者单位： | 南京师范大学数学科学学院;聊城大学数学科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171159、11071122);江苏省大规模复杂系统数值模拟重点实验室研究项目 |
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| 摘 要： | 本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.
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| 关 键 词： | HJB方程 损失概率 价值函数 交易费用 |
Optimal Proportional Reinsurance and Investment with Minimizing Ruin Probability |
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| Zhang Xinli,Sun Wenyu.Optimal Proportional Reinsurance and Investment with Minimizing Ruin Probability[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2013(1):1-9. |
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| Authors: | Zhang Xinli Sun Wenyu |
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| Institution: | 1(1.School of Mathematical Sciences,Nanjing Normal University,Nanjing 210023,China)(2.School of Mathematical Sciences,Liaocheng University,Liaocheng 252000,China) |
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