| 基于ARCH类模型的广东省经济波动特征研究 |
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| 引用本文： | 陈海清.基于ARCH类模型的广东省经济波动特征研究[J].科学技术与工程,2012,12(7):1697-1700. |
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| 作者姓名： | 陈海清 |
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| 作者单位： | 暨南大学经济学院统计系 |
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| 摘 要： | 文章利用ARCH类模型对广东省实际GDP的波动率进行了实证分析。结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型更能准确的描述广东省经济系统的波动特征，这意味着广东省的经济波动是对称的，经济系统自身不具备自我稳定机制，因此必须依靠非经济的力量进行有效干预以保证经济平稳过渡。
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| 关 键 词： | 实际GDP 波动率 GARCH TGARCH EGARCH |
| 收稿时间： | 2011/11/29 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2011/11/29 0:00:00 |
Studying on Guangdong's Economy Fluctuation with ARCH Family Models |
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| Chen Haiqing.Studying on Guangdong's Economy Fluctuation with ARCH Family Models[J].Science Technology and Engineering,2012,12(7):1697-1700. |
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| Authors: | Chen Haiqing |
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| Institution: | CHEN Hai-qing (Department of Statistics,School of Economics,Jinan University,Guangzhou 510632,P.R.China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | the real GDP fluctuation GARCH TARCH EARCH |
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