| 受随机扰动的两种资产积累模型的最优逼近控制 |
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| 引用本文： | 刘亚婷,张启敏. 受随机扰动的两种资产积累模型的最优逼近控制[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2013, 30(3) |
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| 作者姓名： | 刘亚婷 张启敏 |
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| 作者单位： | 1. 北方民族大学信息与计算科学学院,银川,750021
2. 北方民族大学信息与计算科学学院,银川750021;宁夏大学数学与计算机学院,银川750021 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，北方民族大学研究生自主创新项目，国家民族委员会—信息与计算机科学重点学科 |
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| 摘 要： | 将随机扰动和资产积累过程中资产之间的相互影响考虑到模型中,讨论了一类带有Fractional Brown运动和Markov调制的2种随机资产积累系统的最优逼近控制问题.采用最优控制的经典方法——最大值原理来对问题进行求解.利用Ito's公式及一些基本不等式等证明了在利普希茨条件下,资产积累模型和其相对应的伴随方程的解都是有界的,并且给出了2种随机资产积累系统的最优逼近控制存在的必要条件是哈密顿函数的期望值无限逼近于其最大值.另一方面,利用Ekeland变分原理对哈密顿函数进行变分处理,得到当模型的最优逼近控制的期望值为哈密顿函数的上确界时,资产积累模型最优逼近控制是存在的.
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| 关 键 词： | 随机资产积累 Fractional Brown运动 Markov调制 最优逼近控制 Ekeland变分 Ito's公式 |
Near-optimality in Stochastic Control of Two Competitive Capital Accumulation System |
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| LIU Ya-ting , ZHANG Qi-min. Near-optimality in Stochastic Control of Two Competitive Capital Accumulation System[J]. Journal of Chongqing Normal University:Natural Science Edition, 2013, 30(3) |
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| Authors: | LIU Ya-ting ZHANG Qi-min |
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