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| Stein-Stein模型的最优投资组合 | |
| 引用本文： | 杨继德,刘利敏,沈艳琳.Stein-Stein模型的最优投资组合[J].扬州大学学报(自然科学版),2006,9(1):22-24. |
| 作者姓名： | 杨继德 刘利敏 沈艳琳 |
| 作者单位： | 1. 河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,453002;许昌职业技术学院师范教育系,河南,许昌,461000 2. 河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,453002 3. 许昌职业技术学院信息系,河南,许昌,461000 |
| 基金项目： | 河南省科协软科学研究基金资助项目(0313062400) |
| 摘 要： | 在风险资产服从S te in-S te in模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题.利用动态规划方法通过H JB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略. |
| 关 键 词： | 最优投资问题 HJB方程 最优投资策略 |
| 文章编号： | 1007-824X（2006）01-0022-03 |
| 收稿时间： | 2005-09-24 |
| 修稿时间： | 2005-09-24 |
The optimal portfolio for the Stein-Stein model |
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| YANG Ji-de,LIU Li-min,SHEN Yan-lin.The optimal portfolio for the Stein-Stein model[J].Journal of Yangzhou University(Natural Science Edition),2006,9(1):22-24. | |
| Authors: | YANG Ji-de LIU Li-min SHEN Yan-lin |
| Abstract: | Under the assumption that the traded asset follows the Stein-Stein model,this paper studies the optimal portfolio problem with a power utility function.Using the dynamic programming approach,an explicit solution to the value function of the optimal portfolio problem is obtained by the HJB equation,and the optimal investment strategy is given. |
| Keywords: | optimal investment problem HJB equation optimal strategy |
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