| Copula函数的参数估计 |
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| 引用本文： | 杨益党,罗羡华.Copula函数的参数估计[J].新疆师范大学学报(自然科学版),2007,26(2):15-18,24. |
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| 作者姓名： | 杨益党 罗羡华 |
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| 作者单位： | 1. 新疆昌吉学院,新疆,昌吉,831100
2. 广州大学数学与信息科学学院,广州,510006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;广东省广州市科技局科技计划;广东省广州市教委科研项目 |
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| 摘 要： | Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。
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| 关 键 词： | 相关系数 连接函数 参数估计 多元分布 |
| 文章编号： | 1008-9659-（2007）-02-0015-04 |
| 修稿时间： | 2006-11-24 |
Parametric Estimation of Copula Function |
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| YANG Yidang,LUO Xianhua.Parametric Estimation of Copula Function[J].Journal of Xinjiang Normal University(Natural Sciences Edition),2007,26(2):15-18,24. |
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| Authors: | YANG Yidang LUO Xianhua |
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| Institution: | 1. Changji College, Changji Xinjiang 831100 ;2. School of Mathematics and Information Science, Guangzhou University, Guangzhou Guangdong 510006 |
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| Abstract: | Copula theory has been broadly used in the statistical and financial area. A key stepin modeling multivariate distribution function is how to estimate the parameter of Copula function. In this paper we discuss the parametric estimation of Copula function with some examples. |
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| Keywords: | Copula |
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