| 基于CVaR的投资组合优化模型及实证 |
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| 引用本文： | 王宝森,梁奉.基于CVaR的投资组合优化模型及实证[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2010,27(3):213-217,222. |
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| 作者姓名： | 王宝森 梁奉 |
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| 作者单位： | 1. 北京物资学院,经济学院,北京,101149
2. 北京物资学院,研究生部,北京,101149 |
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| 基金项目： | 北京物资学院科研基地项目，北京市属高等学校人才强教计划资助项目 |
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| 摘 要： | 以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可能性。
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| 关 键 词： | 条件风险价值CVaR 风险价值VaR 投资组合优化 |
Optimal Model of Investment Portfolio Based on CVaR and Empirical Analysis |
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| WANG Bao-sen,LIANG Feng.Optimal Model of Investment Portfolio Based on CVaR and Empirical Analysis[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2010,27(3):213-217,222. |
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| Authors: | WANG Bao-sen LIANG Feng |
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