| 随机控制的HJB方程与证券投资模型 |
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| 引用本文： | 黎锁平,刘坤会.随机控制的HJB方程与证券投资模型[J].北京交通大学学报(自然科学版),2003,27(6):63-67. |
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| 作者姓名： | 黎锁平 刘坤会 |
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| 作者单位： | 兰州理工大学理学院 兰州730050
(黎锁平)，北京交通大学理学院 北京100044(刘坤会) |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;19671004; |
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| 摘 要： | 在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对其HJB方程的分析求解,分别得到了相应的最优控制策略.
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| 关 键 词： | 随机控制 随机微分方程 HJB方程 停时 最优控制策略 证券投资模型 |
| 文章编号： | 1000-1506(2003)06-0063-05 |
| 修稿时间： | 2003年4月16日 |
HJB Equations Subject to Stochastic Control Theory and Securities Investment Models |
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| Abstract: | After introducing the basic stochastic control theory, this paper discusses HJB equations which determine the existences of optimal control in different models. Considering the investors consumption, we also formulate an securities investmjent problem into toe two kinds of stochastic control models, and obtain the corresponding optimal control strategies by solving their HJB equations. |
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| Keywords: | stochastic control stochastic differential equation HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman) equation stopping time optimal control strategy securities investment model |
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