| 新增k种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题 |
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| 引用本文： | 蔡晓钰,陈忠,王明好. 新增k种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题[J]. 系统管理学报, 2003, 12(4): 298-302 |
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| 作者姓名： | 蔡晓钰 陈忠 王明好 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052 |
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| 摘 要： | 不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理。这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征。为分析问题之便,定义了用于测度漂移程度的漂移度等概念。考虑到投资人对投资比例的偏好,同时给出了证券组合的新投资比例计算公式。
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| 关 键 词： | 漂移 M-V理论 证券组合前沿 证券组合 |
| 文章编号： | 1005-2542(2003)04-0298-05 |
| 修稿时间： | 2002-12-05 |
A Study of Shifting Movement of Portfolio Frontier with k New Increased Securities Uncorrelated to the n Former Securities |
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| Keywords: | drifting movement M-V theory portfolio frontier portfolio |
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