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| 投资组合优化问题情景生成方法的比较 | |
| 引用本文： | 刘三阳,孔翔宇,王贞.投资组合优化问题情景生成方法的比较[J].兰州大学学报(自然科学版),2011(3):96-100. |
| 作者姓名： | 刘三阳 孔翔宇 王贞 |
| 摘 要： | 应用四种情景生成方法求解投资组合优化模型,对比其样本内性质及样本外性质发现,情景生成方法与投资组合优化模型对于中国股票市场来说,在预测与决策方面是非常有效的工具.其中矩匹配方法较其他方法能更好的反映市场的下跌趋势,多变量GARCH方法能更好的反映市场的上涨趋势. |
| 关 键 词： | 投资组合优化 情景生成方法 条件风险价值 |