| 套期保值模型的有效性研究 |
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| 引用本文： | 周颖,侯为波.套期保值模型的有效性研究[J].淮北煤炭师范学院学报(自然科学版),2011,32(2). |
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| 作者姓名： | 周颖 侯为波 |
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| 作者单位： | 淮北师范大学,数学科学学院,安徽淮北235000 |
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| 摘 要： | 研究套期保值的模型很多,但效果各不相同.文章利用我国上海铜期货市场和现货市场的数据,对不同的套期保值模型进行实证研究.结果表明:我国市场的现货和期货价格之间存在显著的协整关系,且具有序列相关的特性.在静态与动态的模型中,ECM-GARCH模型能够更好进行套期保值策略投资.
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| 关 键 词： | 套期保值 误差修正模型 ECM-GABCH模型 |
Research on the Effectiveness of Hedging Models |
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| ZHOU Ying,HOU Wei-bo.Research on the Effectiveness of Hedging Models[J].Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition),2011,32(2). |
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| Authors: | ZHOU Ying HOU Wei-bo |
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