多变量随机动态过程的自适应跟踪问题

本文将文[1]提出的跟踪算法推广到多变量情况。首先导出跟踪参考信号为多变量平稳随机过程时的最优解,进而扩展到自适应情形,得到了一种适用的自适应递推算法,并着重证明了算法的收敛性。最后给出了数字仿真实例。