| 一种改进的实数型遗传算法在多目标最优投资组合选择中的应用 |
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| 引用本文： | 王俊,叶中行.一种改进的实数型遗传算法在多目标最优投资组合选择中的应用[J].宁夏大学学报(自然科学版),2004,25(3):226-229. |
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| 作者姓名： | 王俊 叶中行 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学,数学系,上海,200030
2. 上海交通大学,现代金融研究中心,上海,200030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171066)，上海市科委重点基金资助项目(02DJ14063) |
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| 摘 要： | 根据信息论中熵的概念，提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力．同时，在兼顾收益和风险的情况下，提出了一个新的多目标投资组合模型，并用改进的经典遗传算法求解该模型．实例分析表明，该模型及算法具有实际可行性。
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| 关 键 词： | 投资组合 熵 遗传算法 多目标优化 |
| 文章编号： | 0253-2328(2004)03-0226-04 |
| 修稿时间： | 2003年12月3日 |
Application of an Improved Continuous Genetic Algorithm in Multiple Object Optimization of Portfolio |
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| Wang Jun,Ye Zhongxing.Application of an Improved Continuous Genetic Algorithm in Multiple Object Optimization of Portfolio[J].Journal of Ningxia University(Natural Science Edition),2004,25(3):226-229. |
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| Authors: | Wang Jun Ye Zhongxing |
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| Institution: | Wang Jun~1,Ye Zhongxing~2 |
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| Abstract: | The concept of entropy from information theory is used to measure the diversity of the portfolio. In this paper, we propose a new portfolio model considering rate, risk and entropy and an improved continuous genetic algorithm to solve this model. The numeric calculation show that this model and algorithm are feasible. |
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| Keywords: | portfolio entropy genetic algorithm multiple object optimization |
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