| 二维风险模型带交易费用的最优分红 |
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| 引用本文： | 岳毅蒙,王欣,李江涛.二维风险模型带交易费用的最优分红[J].甘肃科学学报,2016(5):26-29. |
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| 作者姓名： | 岳毅蒙 王欣 李江涛 |
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| 作者单位： | 1. 商洛学院 数学与计算机应用学院,陕西 商洛,726000;2. 商洛学院 经济与管理学院,陕西 商洛,726000;3. 西安武警工程大学 理学院,陕西 西安,710086 |
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| 基金项目： | 陕西省教育科学“十二五”规划课题(SGH13406)，商洛学院科研项目(15SKY011)． |
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| 摘 要： | 研究带交易费用的二维风险模型的最优分红问题。以最大化分红与注资的折现之差为目标,利用随机控制理论,通过求解哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得到了相应的最优分红策略。
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| 关 键 词： | 注资 分红 HJB 方程 |
Optimized Participation in Profit of Transaction Expenses in Two-dimension Risk Model Region |
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| Abstract: | Study the problem of the optimized participation in profit of transaction expenses in two-dimen-sion risk model region.Aiming for the difference between the optimized participation in profit and discoun-ting of capital injection,the corresponding strategy of the optimized participation in profit can be got by stochastic control theory and solve HJB equation. |
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| Keywords: | Capital injection Participation in profit Hamilton Jocabi Bellman equation |
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