| 带有分红过程的比例再保险最佳控制模型之推广 |
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| 引用本文： | 刘向丽,满讲义. 带有分红过程的比例再保险最佳控制模型之推广[J]. 山西大学学报(自然科学版), 2006, 29(3): 249-252 |
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| 作者姓名： | 刘向丽 满讲义 |
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| 作者单位： | 1. 北京信息工程学院,基础部,北京,100101;中国科学院研究生院,管理学院,北京,100049
2. 中国科学院研究生院,管理学院,北京,100049 |
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| 摘 要： | 考虑一类带有分红过程的比例再保险模型,为推广其应用,将其费用函数进行了推广,利用随机分析中的最佳控制理论,求得其最佳控制策略及相应的最大回报函数.
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| 关 键 词： | 随机控制 分红过程 最佳控制策略 回报函数 |
| 文章编号： | 0253-2395(2006)03-0249-04 |
| 收稿时间： | 2006-02-15 |
| 修稿时间： | 2006-02-15 |
Extension of Optimal Control of Proportional Reinsurance Model with Dividend Process |
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| LIU Xiang-li,MAN Jiang-yi. Extension of Optimal Control of Proportional Reinsurance Model with Dividend Process[J]. Journal of Shanxi University (Natural Science Edit, 2006, 29(3): 249-252 |
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| Authors: | LIU Xiang-li MAN Jiang-yi |
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| Affiliation: | 1. Department of Fundamental Science, Beijing Information Technology Institute, Beijing, 100101, China 2. School of Management,Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China |
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| Abstract: | Considering a class of proportional reinsurance model with dividend process,we modify the cost function in order to extend it's application.By using the optimal control policy of stochastic analysis,the optimal control policies and the corresponding maximal retrun function are obtained. |
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| Keywords: | stochastic control dividend process optimal control policy return function |
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