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| 混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率 | |
| 作者单位： | ;1.兰州财经大学图书馆经典资料室 |
| 摘 要： | 研究了混合跳-扩散分数布朗运动模型下一类分红保底基金的违约概率问题.通过对模型定解问题的讨论得到了一个特殊的Volterra型方程,利用算子方程的迭代法给出了该Volterra型方程的显式解,得到了基金发行公司无法垫资的概率,给出了分红保底基金的定价公式,同时给出了超额收益比例与保底收益水平的相关关系. |
| 关 键 词： | 混合跳-扩散分数布朗运动 Volterra型方程 概率密度 定价公式 |
Defaultable Probability of Fund with Promised Lowest Return under Mixed Jump-diffusion Fractional Brownian Motion |
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