| 存在无风险资产条件的证券组合有效前沿的旋移分析 |
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| 引用本文： | 蔡晓钰,张卫国. 存在无风险资产条件的证券组合有效前沿的旋移分析[J]. 宁夏大学学报(自然科学版), 2001, 22(4): 376-378 |
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| 作者姓名： | 蔡晓钰 张卫国 |
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| 作者单位： | 宁夏大学数学与电算工程系,宁夏,银川,750021 |
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| 基金项目： | 宁夏自然科学基金资助项目 (F0 0 3) |
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| 摘 要： | 研究了证券市场在无风险资产条件下证券数目增加k(k≥1）时，证券组合有效前沿的旋移问题，给出了旋移方向和测度旋移的旋移度及新证券组合的新投资比例计算公式，并基于对新增一种证券的完备讨论，给出了新增k种证券旋移分析的逐步动态算法。
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| 关 键 词： | 无风险资产条件 证券组合 旋移分析 |
| 文章编号： | 0253-2328(2001)04-0376-03 |
| 修稿时间： | 2001-05-30 |
A study of revolving movement of efficient portfolio frontier with existence of riskless security |
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| CAI Xiao-yu,ZHANG Wei-guo. A study of revolving movement of efficient portfolio frontier with existence of riskless security[J]. Journal of Ningxia University(Natural Science Edition), 2001, 22(4): 376-378 |
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| Authors: | CAI Xiao-yu ZHANG Wei-guo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | revolving analysis revolving movement revolving degree efficient portfolio frontier |
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