| 附有回售条款的可转换债券的鞅定价 |
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| 引用本文： | 朱丹. 附有回售条款的可转换债券的鞅定价[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2005, 28(4): 23-26 |
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| 作者姓名： | 朱丹 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院,中国,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 高校博士专项科研基金资助项目（20040542006） |
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| 摘 要： | 从定量的角度分析了附有回售条款的可转换债券的价值构成，并在股票价格服从对数正态分布的条件下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．
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| 关 键 词： | 可转换债券 回售条款 期权 风险中性定价 Girsanov定理 |
| 文章编号： | 1000-2537（2005）04-0023-04 |
| 收稿时间： | 2005-05-20 |
| 修稿时间： | 2005-05-20 |
The Martingale Pricing for Convertible Bond with Back Sell Treaty |
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| ZHU Dan. The Martingale Pricing for Convertible Bond with Back Sell Treaty[J]. Journal of Natural Science of Hunan Normal University, 2005, 28(4): 23-26 |
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| Authors: | ZHU Dan |
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| Affiliation: | College of Mathematics and Computer Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China |
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| Abstract: | The value composition of the Convertible Bond is discussed in a quantitative analysis.And under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion,the pricing formula of Convertible Bond with back sell treaty by means of Martingale approach(risk-neutral valuation) is gotten. |
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| Keywords: | convertible bond back sell treaty options risk-neutral valuation Girsanov's theory |
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