索赔额服从正态分布的破产概率及渐近估计 |
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作者单位: | ;1.江汉大学数学与计算机科学学院 |
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摘 要: | 对于保险问题中个体索赔额服从正态分布的情况,采用数学风险论和古典概率论中的相对应的理论与方法,构建出科学合理的数学模型。最后对保险公司的最终破产概率的显式表达式进行了推导,同时根据显式解得到了相应的渐近估计。
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关 键 词: | 索赔额 正态分布 破产概率 渐近估计 显式解 |
Ruin Probability and Asymptotic Estimate of a Model with Amount of Claim Obey Normal Distribution |
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