| 基于copula函数的国际证券市场传染效应实证分析 |
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| 引用本文： | 孙彬,杨朝军,于静.基于copula函数的国际证券市场传染效应实证分析[J].上海交通大学学报,2009,43(4). |
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| 作者姓名： | 孙彬 杨朝军 于静 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052
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| 摘 要： | 随着国际经济一体化程度和世界贸易自由化程度的不断提高,各国经济相互依赖程度不断加深.一国经济的突发性事件将导致国际金融市场间联动程度的显著增强,并有可能对一定区域乃至世界范围内的经济产生传染效应.鉴于目前传染效应检验方法的不足,提出运用copula函数方法;通过考察危机前后各国金融市场间相关结构的变化,提出了检验金融危机传染效应的新方法,并对亚洲证券市场相关结构进行建模,实证分析了美国次级债危机的传染效应.
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| 关 键 词： | 金融危机 相关结构 传染效应 copula函数 |
Empirical Analysis On the Dependence Structure of Internatioinal Stock Markets using copula Method |
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| SUN Bin,YANG Chao-jun,YU Jing.Empirical Analysis On the Dependence Structure of Internatioinal Stock Markets using copula Method[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,2009,43(4). |
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| Authors: | SUN Bin YANG Chao-jun YU Jing |
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