| 沪市180指数波动的实证研究 |
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| 引用本文： | 王黎明,王文杰. 沪市180指数波动的实证研究[J]. 泰山学院学报, 2008, 30(3): 1-5 |
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| 作者姓名： | 王黎明 王文杰 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学,统计学系,上海,200433;青岛科技大学,经济与管理学院,山东,青岛,266061
2. 上海财经大学,统计学系,上海,200433 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目 , 全国统计科研项目 , 上海财经大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析，从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型，我们得出运用GARCH（1，1）-t模型对上证180指数收益率序列进行刻画较为合适．
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| 关 键 词： | 收益率 ARCH族模型 GARCH—M模型 GARCH—t模型 |
Empirical Analysis of the Volatility in Shanghai 180 Stock Index:By ARCH-type Model |
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| WANG Li-ming,WANG Wen-jie. Empirical Analysis of the Volatility in Shanghai 180 Stock Index:By ARCH-type Model[J]. Journal of Taishan University, 2008, 30(3): 1-5 |
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| Authors: | WANG Li-ming WANG Wen-jie |
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| Affiliation: | WANG Li-ming~(1,2) WANG Wen-jie~1 1.Department of Statistics,Shanghai University of Finance & Economics,Shanghai,200433,2.College of Economies , Management,Qingdao University of Science & Technology,Qingdao,266061,China |
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| Abstract: | This paper studies empirical analysis of Shanghai 180 stock index by ARCH-type model.By com- paring the results of applying different GARCH(1,1),GARCH(1,1)-t,and GARCH(1,1)-M Model in Shang- hai 180 stock index,it comes to a conclusion that GARCH(1,1)-t Model is more effective on financial market. |
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| Keywords: | returns ARCH-type Model GARCH-M Model GARCH-t Model |
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