| 期权的最优风险管理方法和应用 |
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| 引用本文： | 骆文辉.期权的最优风险管理方法和应用[J].湖南工程学院学报(自然科学版),2009,19(3). |
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| 作者姓名： | 骆文辉 |
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| 作者单位： | 广州大学数学与信息科学学院,广州,510400;江门职业技术学院材料技术系,江门,529090 |
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| 摘 要： | CVaR是在VaR的基础上发展起来的一种期权风险管理测量方法.本文就期权定价模型,在VaR约束下的期权风险管理基础上提出用CVaR管理期权风险,CVaR是较VaR为更优的一种方法.
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| 关 键 词： | 期权 最优解 |
The Optimal Option Risk Management Methods and Application |
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| LUO Wen-hui.The Optimal Option Risk Management Methods and Application[J].Journal of Hunan Institute of Engineering(Natural Science Edition),2009,19(3). |
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| Authors: | LUO Wen-hui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CvaR |
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