鞅分析在Cox风险模型中的应用 |
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引用本文: | 卢树强,孔繁亮.鞅分析在Cox风险模型中的应用[J].大庆师范学院学报,2009,29(6):76-79. |
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作者姓名: | 卢树强 孔繁亮 |
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作者单位: | 1. 大庆师范学院数学系,黑龙江,大庆,163712 2. 哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080 |
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摘 要: | 研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型,利用鞅方法得到了破产概率的上界,并在特定情况下,给出了破产概率上界的解析表达式。
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关 键 词: | Cox风险模型 布朗运动 Lundberg指数 破产概率 |
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