|
|||||
|
|
| 线性随机微分方程的全隐式Euler方法 | |
| 引用本文： | 范振成.线性随机微分方程的全隐式Euler方法[J].系统仿真学报,2009,21(17). |
| 作者姓名： | 范振成 |
| 作者单位： | 闽江学院数学系,福州,350108 |
| 基金项目： | 福建省科技厅青年人才项目 |
| 摘 要： | 由于随机微分方程的全隐式Euler方法不是均方收敛的,一般认为它没有意义.然而,从运用计算机实现的角度来说几乎处处意义下的收敛和稳定比均方意义的收敛和稳定更具优势.针对线性随机微分方程,提出了一类全隐式Euler方法,证明了该方法生成的数值解几乎处处收敛,给出了该方法几乎处处稳定的充要条件. |
| 关 键 词： | 线性随机微分方程 全隐式Euler方法 几乎处处收敛 几乎处处稳定 |
Full Implicit Euler Methods for Linear Stochastic Differential Equation |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | linear stochastic differential equations full implicit Euler methods almost sure convergence almost sure stability |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |